Basel 1 2 ve 3 Arasındaki Fark
Share
Temel Fark - Basel 1 vs 2 vs 3
Bazal anlaşmalar, 1975 yılında On (G-10) Ülkeleri Grubu merkez bankası yöneticileri tarafından kurulan bankacılık denetim otoriteleri komitesi Basel Bankacılık Denetleme Komitesi (BCBS) tarafından tanıtıldı. Bu komitenin temel amacı; bankacılık düzenlemeleri için yönergeler sağlar. BCBS, dünya çapında bankacılık denetimini güçlendirerek bankacılık kredibilitesini artırmak amacıyla şimdiye kadar Basel 1, Basel 2 ve Basel 3 adlı 3 anlaşma yayınladı. Arasındaki temel fark Basel 1 2 ve 3, Basel 1'in bankalar için minimum sermayenin risk ağırlıklı varlıklara oranını belirleyecek şekilde kurulmuşken, Basel 2'nin denetim sorumlulukları getirmek ve minimum sermaye ihtiyacını daha da güçlendirmek için kurulmuş olması ve Basel 3 likidite tamponları için (ek bir özkaynak katmanı).
İÇİNDEKİLER
1. Genel Bakış ve Temel Fark
2. Basel nedir 1
3. Basel 2 nedir
4. Basel 3 nedir
5. Yan Yana Karşılaştırma - Basel 1 vs 2 vs 3
6. Özet
Basel Nedir 1?
Basel 1, risk yönetimini bir bankanın sermaye yeterliliği perspektifinden ele almak için bir çerçeve sağlamak amacıyla Temmuz 1988'de piyasaya sürüldü. Buradaki temel endişe bankaların sermaye yeterliliğiydi. Bunun temel nedenlerinden biri, komitenin uluslararası bankaların sermaye oranlarının zaman içinde azaldığını fark ettiği 1980'lerin başında Latin Amerika borç kriziydi. 1992'den itibaren asgari sermayenin risk ağırlıklı varlıklara oranının% 8 olarak uygulandığı belirtildi.
Basel 1 ayrıca gerekli asgari sermayenin hesaplanmasına dahil edilebilecek genel hükümleri de belirtmiştir.
Örneğin. Anlaşma, Nisan 1995'te çok taraflı ağların (iki veya daha fazla banka arasında bir dizi işlemi birlikte çözmek için bir anlaşma yapmak için maliyet etkin ve zaman kazandıran bir anlaşma) etkilerini nasıl tanıyacağına dair yönergeler belirtti..
Basel 2 nedir?
Basel 2'nin temel amacı, asgari sermaye yükümlülüğünü, bankanın sermaye yeterliliğini denetleyici bir gözden geçirme gereği ile değiştirmekti. Basel 2 3 sütundan oluşur. Onlar,
- Basel belirlenen standart kurallar geliştirmek ve genişletmek için aranan minimum sermaye gereksinimleri, 1
- Bir kurumun sermaye yeterliliği ve iç değerlendirme sürecinin denetleyici değerlendirmesi
- Piyasa disiplininin güçlendirilmesi ve sağlam bankacılık uygulamalarının teşvik edilmesi için bir kaldıraç olarak açıklamanın etkin kullanımı
Yeni çerçeve, yasal sermaye gereksinimlerinin altında yatan riskleri yansıtma şeklini iyileştirmek ve son yıllarda meydana gelen finansal yeniliği daha iyi ele almak amacıyla tasarlanmıştır. Risk ölçümü ve kontrolündeki sürekli iyileştirmeleri ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan değişiklikler.
Basel 3 nedir?
Basel 2'ye güncelleme ihtiyacı, özellikle Eylül 2008'de iflas ettiği ilan edilen küresel bir finansal hizmetler şirketi Lehman Brothers'ın mali çöküşüyle hissedildi. Kurumsal yönetim ve risk yönetimindeki güçlükler, bu anlaşmanın geliştirilmesine yol açacak 2019'dan itibaren geçerlidir. Bankacılık sektörü finansal krize çok fazla kaldıraç ve yetersiz likidite tamponu ile girdi. Bu nedenle, Basel 3'ün temel amacı bankalar için ek bir ortak özkaynak katmanı (sermaye koruma tamponu) belirlemektir. İhlal edildiğinde, minimum ortak özkaynak gereksinimini karşılamaya yardımcı olmak için ödemeleri kısıtlar. Ayrıca, Basel 3'te aşağıdaki yönergeler de yer almaktadır.
- Kredi büstlerindeki kayıplarını azaltmak amacıyla bankaların sistem genelinde kredi patlamasına katılımına kısıtlamalar getiren karşı-dönüşümlü bir sermaye tamponu
- Kaldıraç oranı - bir bankanın tüm varlıklarına ve bilanço dışı risklere, risk ağırlıklandırmasına bakılmaksızın, asgari miktarda zararı karşılayan sermaye
- Likidite gereksinimleri - 30 günlük stres döneminde fonlama ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli nakit sağlamayı amaçlayan minimum likidite oranı, Likidite Karşılama Oranı (LCR); daha uzun vadeli bir oran olan Net Stabil Fonlama Oranı (NSFR), tüm bilançodaki vade uyumsuzluklarını ele almayı amaçlamaktadır
- Tamamlayıcı sermaye gereksinimleri, artırılmış koşullu sermaye ve sınır ötesi denetim ve çözüm için güçlendirilmiş düzenlemeler de dahil olmak üzere sistematik olarak önemli bankalar için ek teklifler
Şekil _1: Bankaların borç verme kriterleri, 2008'deki finansal krize ana katkıda bulunmuştur
Basel 1 2 ve 3 arasındaki fark nedir?
Basel 1 vs 2 vs 3 | |
| Basel 1 | Basel 1, temel amaç bankalar için asgari sermaye gereksinimini numaralandırmaktır.. |
| Basel 2 | Basel 2, denetleyici sorumluluklar getirmek ve asgari sermaye ihtiyacını daha da güçlendirmek için kuruldu. |
| Basel 3 | Basel 3'ün odak noktası, bankalar tarafından korunacak ek bir özkaynak tamponu belirlemekti. |
| Risk Odağı | |
| Basel 1 | Basel 1, 3 anlaşmadan minimum risk odağına sahip. |
| Basel 2 | Basel 2, risk yönetimine 3 temel yaklaşım getirdi. |
| Basel 3 | Basel 2'de belirlenen risklere ek olarak likidite riskinin değerlendirilmesi Basel 3 tarafından başlatılmıştır.. |
| Dikkate Alınan Riskler | |
| Basel 1 | Basel'de sadece kredi riski dikkate alınır 1. |
| Basel 2 | Basel 2, operasyonel, stratejik ve itibar risklerini içeren çok çeşitli riskleri içerir. |
| Basel 3 | Basel 3, Basel 2'nin getirdiği risklere ek olarak likidite risklerini de içerir. |
| Gelecekteki Risklerin Öngörülebilirliği | |
| Basel 1 | Basel 1, sadece mevcut banka portföyündeki varlıkları dikkate aldığı için geriye dönük görünüyor. |
| Basel 2 | Basel 2, sermaye hesaplaması riske duyarlı olduğundan Basel 1 ile karşılaştırıldığında ileriye dönük. |
| Basel 3 | Basel 3, bireysel banka kriterlerine ek olarak makroekonomik çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulmasıyla ileriye yöneliktir. |
Özet - Basel 1 vs 2 vs 3
Basel 1 2 ve 3 anlaşmaları arasındaki fark, esas olarak, hedeflerine ulaşmak için kuruldukları farklardan kaynaklanmaktadır. Sunulan standartlar ve gereksinimler açısından büyük ölçüde farklı olmalarına rağmen, her üçü de hızla değişen uluslararası iş ortamları ışığında bankacılık risklerini yönetecek şekilde yönlendiriliyor. Küreselleşmedeki ilerlemelerle birlikte bankalar dünyanın her yerinde birbiriyle ilişkilidir. Bankaların hesaplanmamış riskler alması durumunda, büyük miktarda fon nedeniyle felaket durumları ortaya çıkabilir ve olumsuz etki yakında birçok ülke arasında yayılabilir. 2008 yılında başlayan ve önemli bir ekonomik zarara yol açan finansal kriz bunun en güncel örneğidir.
Referans:
1. “Basel Komitesi Tarihi.” Basel Komitesinin Tarihçesi. N.p., 09 Ekim 2014. Web. 16 Şub. 2017.
2. “Vaka Çalışması: Lehman Kardeşlerin Çöküşü.” İnvestopedia. N.p., 03 Mart 2016. Web. 16 Şub. 2017.
3. “Basel Anlaşması.” İnvestopedia. N.p., 15 Mayıs 2007. Web. 20 Şub. 2017.
4. Amadeo, Kimberly. “2008 Mali Krizine Ne Sebep Oldu Ve Tekrar Olabilir mi?” Denge. N.p., n.d. Ağ. 20 Şub. 2017.
Görünüm inceliği:
1. “Yüksek faizli mortgage oluşumları, 1996-2008” Amerika Birleşik Devletleri'nde Finansal ve Ekonomik Krizin Nedenleri Ulusal Komisyonu tarafından - ABD'de Finansal ve Ekonomik Krizin Nedenleri hakkında Ulusal Komisyonun Nihai Raporu, s. 70 rakam 5.2 (Kamusal Alan) Commons Wikimedia üzerinden
